OptionSense
Sensibilizador de Estructuras de Opciones
Versión 0.3 alpha
Sensibilizador de Escenarios
Comisión por contrato
USD ×4 por vertical (abrir 2 + cerrar 2) · ×8 butterfly/condor · ×2 opción · ×4 straddle/strangle
Precio del subyacente (simulado)
--
Promedio inicial (fijo):
--
Simulado (móvil):
7710.00
min
max
7600 — 7820
Tiempo transcurrido
avanzar / retroceder el tiempo
Días pasados:
0d
max DTE: --
0d
30d
Mover las barras cambia el
precio simulado
en Posiciones (no deforma el gráfico: es P/L a expiración).
Posiciones Simuladas
Estructura
Cant.
Expiración
Strikes
Tipo
Precio
Operación
Precio
simulado
P/L
ROR
ROC
Detalle
Sin posiciones. Agregá un vertical abajo.
Payoff diagram:
(At expiration)
STRIKES:
Agregue estructuras mas abajo.
Agregar Opción
Cantidad
Opciones
Precio
subyacente
Tipo
—
CALL
PUT
Strike
+Crédito/
-Débito
DTE
días
Agregar opción
Agregar Vertical Spread
Cantidad
verticales
Precio
subyacente
Tipo
—
CALL
PUT
Strike
A
Strike
B
+Crédito/
-Débito
DTE
días
Agregar spread
Agregar Butterfly
a < b < c — ratio 1:2:1
Cantidad
Mariposas
Precio
subyacente
Tipo
—
CALL
PUT
Strike
A
Strike
B
Strike
C
+Crédito/
-Débito
DTE
días
Agregar butterfly
Agregar Iron Condor
a,b < c,d — 4 patas
Cantidad
Opciones
Precio
subyacente
Strike
Put a
Strike
Put b
Strike
Call c
Strike
Call d
+Crédito/
-Débito
DTE
días
Agregar iron condor
Agregar Iron Butterfly
a < b < c
Cantidad
iron butterfly
Precio
subyacente
Tipo
—
put, call/put, call
call, call/put, put
Strike
a
Strike
b
Strike
c
+Crédito/
-Débito
DTE
días
Agregar iron butterfly
Agregar Straddle
mismo strike — 1 put + 1 call
Cantidad
straddles
Precio
subyacente
Strike
+Crédito/
-Débito
DTE
días
Agregar straddle
Agregar Strangle
a < b — put + call OTM
Cantidad
strangles
Precio
subyacente
Strike
Put a
Strike
Call b
+Crédito/
-Débito
DTE
días
Agregar strangle
Agregar Estructura Combinada
hasta 10 patas — qty 0 se omite
Agregar estructura combinada
Armá lo que quieras con hasta 10 patas (cantidad 0 se ignora)